PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 5 years, PATH returned -31.21%/yr vs 4.50%/yr for REMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATH и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%.

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%49.04%

Correlation

The correlation between PATH and REMX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PATH and REMX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

PATH vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.61

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.66

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.43

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

21.32

-21.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

3.61

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.08

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PATH и REMX

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-90.20%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-23.35%

-28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-62.11%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.66%

-73.34%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-54.98%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-66.87%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

8.12%

+19.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и REMX

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.91%

13.02%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.48%

34.77%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.58%

48.11%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.66%

40.24%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.29%

36.94%

+27.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и REMX

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

PATH and REMX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.91%) compared to REMX (13.02%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор