Сравнение PATH с ORCL
PATH (UiPath Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -31.80%/yr vs 18.90%/yr for ORCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%.
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам PATH и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 10.85% |
Correlation
The correlation between PATH and ORCL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.57B
ORCL:
$536.74B
PATH:
$0.61
ORCL:
$5.86
PATH:
17.41
ORCL:
31.41
PATH:
3.41
ORCL:
7.97
PATH:
2.93
ORCL:
12.47
PATH:
$1.67B
ORCL:
$67.36B
PATH:
$1.39B
ORCL:
$79.58B
PATH:
$115.98M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PATH
ORCL
Сравнение PATH c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.12 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.20 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и ORCL
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -84.19% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -58.25% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -58.25% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -58.25% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -43.48% | -44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -29.11% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 35.41% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и ORCL
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 18.07%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 23.44% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 43.42% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 65.91% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 42.16% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 35.12% | +29.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и ORCL
PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PATH and ORCL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PATH (18.07%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор