Сравнение PARYX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.44% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и VISTX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PARYX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PARYX
VISTX
Сравнение PARYX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.00 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.71 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.15 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 20.61 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и VISTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и VISTX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и VISTX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -5.64% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.86% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -5.64% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -5.64% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.56% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и VISTX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.85% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.45% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.85% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.47% | +0.54% |