PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 2.95% против 16.81% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с PNRAXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PARYX и PGOYX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.71

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.18

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

0.98

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

3.34

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.71

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.32

+0.99

Корреляция

Корреляция между PARYX и PGOYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PGOYX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PGOYX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-76.03%

+68.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-16.34%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-34.01%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-34.01%

+26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-13.24%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-31.72%

+30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.78%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.88%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

12.72%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

22.41%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

21.68%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

21.15%

-19.14%