Сравнение PARYX с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.50% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и FTSM
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
PARYX vs. FTSM — Ранг доходности на риск
PARYX
FTSM
Сравнение PARYX c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 8.29 | -6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 17.39 | -13.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.96 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 27.88 | -23.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 137.27 | -121.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 8.29 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 6.86 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 2.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и FTSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и FTSM
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и FTSM
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -4.12% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.15% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -0.65% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -4.12% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.22% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.03% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и FTSM
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.19% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.32% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.51% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.49% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 0.88% | +1.13% |