PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 2.95% против 15.02% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с DFCFXPARYX с DHEAXPARYX с PNRAXPARYX с VBISX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PARYX и PMYYX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.93

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.42

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.43

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

6.20

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.93

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.82

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.87

+0.44

Корреляция

Корреляция между PARYX и PMYYX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PMYYX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PMYYX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-35.25%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-12.27%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-23.52%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-35.25%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-7.38%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.16%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.82%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.38%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.49%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

18.27%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

16.83%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

18.39%

-16.38%