PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PSHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции PSHYX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.51% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQXPARYX с DHEAXPARYX с PGOYX
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRXPSHYX с GPICX

Сравнение комиссий PARYX и PSHYX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PSHYX в 0.46%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.51

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

2.72

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

3.15

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

9.56

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PSHYX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.32

0.00

Корреляция

Корреляция между PARYX и PSHYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PSHYX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PSHYX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PSHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-12.98%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.13%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-5.88%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-12.98%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.90%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.63%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PSHYX

Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) имеют волатильность 0.51% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.34%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.12%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

2.47%

-0.46%