PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 2.95% против 13.30% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQXPARYX с DHEAX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PARYX и PEIYX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.20

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.70

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.67

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

7.44

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.78

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.52

+0.80

Корреляция

Корреляция между PARYX и PEIYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PEIYX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PEIYX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-51.28%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-11.77%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-15.36%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-36.05%

+28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.27%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.36%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.64%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.29%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.21%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

15.49%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

14.54%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

17.00%

-14.99%