PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.77% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с PNRAXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий PARYX и VBISX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PARYX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.53

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

2.48

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.65

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

9.58

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.53

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.75

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между PARYX и VBISX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и VBISX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и VBISX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-8.79%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-8.72%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-8.79%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.16%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.87%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и VBISX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.44%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.91%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

2.37%

-0.36%