PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARYX с VBISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PARYX returned 2.95%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PARYX charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности PARYX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.79% соответственно.

PARYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.18%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.95%

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARYX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		0.75%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between PARYX and VBISX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.33

Over the past year, PARYX and VBISX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с PEIYXPARYX с PMYYXPARYX с SNSAXPARYX с PGOYXPARYX с GPICX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с STIP

Доходность на риск

PARYX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.64

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.75

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.37

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

7.61

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.75

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PARYX и VBISX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARYXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-8.79%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.54%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-1.55%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-8.72%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-8.79%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.66%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.87%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.48%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и VBISX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARYXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.59%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

2.24%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

2.94%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

2.38%

-0.35%

Сравнение комиссий PARYX и VBISX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и VBISX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		4.11%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PARYX and VBISX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.69%) compared to PARYX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PARYX dropped -7.68% vs VBISX's -8.79%.

PARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARYX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор