Сравнение PARYX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.16% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 2.13% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.94%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и SWSBX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PARYX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PARYX
SWSBX
Сравнение PARYX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.71 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 2.83 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.79 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 10.25 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и SWSBX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и SWSBX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и SWSBX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -9.06% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.54% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -9.06% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.23% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.81% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.42% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и SWSBX
Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.49% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.40% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.95% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.47% | -0.46% |