Сравнение PARYX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 1.11% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и GPICX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PARYX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PARYX
GPICX
Сравнение PARYX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.71 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.53 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 32.23 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и GPICX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и GPICX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -3.10% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -2.79% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.04% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.57% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.09% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и GPICX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.37% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.56% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.14% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.10% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.07% | +0.94% |