Сравнение PARYX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.91% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и DFEQX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PARYX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PARYX
DFEQX
Сравнение PARYX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 4.12 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 6.61 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.59 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 20.66 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 4.12 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.11 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и DFEQX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DFEQX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DFEQX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -8.40% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.76% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -8.40% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -8.40% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.55% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.96% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DFEQX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.66% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.91% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.06% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.70% | +0.31% |