Сравнение PARYX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 3.20% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и DFAIX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PARYX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PARYX
DFAIX
Сравнение PARYX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.49 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 5.81 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 8.23 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 32.03 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.49 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и DFAIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DFAIX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DFAIX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -5.63% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -5.46% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -5.63% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.28% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.95% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DFAIX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.51% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.07% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.18% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.56% | -0.55% |