PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARWX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с VGT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или VGT.

Корреляция

Корреляция между PARWX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARWX:

-0.23

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

PARWX:

-0.15

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

PARWX:

0.98

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PARWX:

-0.16

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

PARWX:

-0.46

VGT:

1.39

Индекс Язвы

PARWX:

8.16%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

PARWX:

18.68%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

PARWX:

-47.76%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PARWX:

-14.05%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.46% против 19.15% соответственно.

PARWX

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-4.84%

5 лет

11.91%

10 лет

6.46%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

19.16%

10 лет

19.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARWX и VGT

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARWX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARWX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VGT

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VGT в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		8.50%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%6.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VGT

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VGT

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 6.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...