PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXVGT
Дох-ть с нач. г.15.71%29.40%
Дох-ть за 1 год29.02%41.46%
Дох-ть за 3 года-0.68%12.41%
Дох-ть за 5 лет11.13%23.00%
Дох-ть за 10 лет8.29%20.95%
Коэф-т Шарпа2.411.94
Коэф-т Сортино3.302.51
Коэф-т Омега1.431.35
Коэф-т Кальмара1.192.68
Коэф-т Мартина11.479.65
Индекс Язвы2.51%4.22%
Дневная вол-ть11.91%20.96%
Макс. просадка-48.96%-54.63%
Текущая просадка-2.03%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PARWX и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VGT

С начала года, PARWX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.29% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
19.21%
PARWX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и VGT

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.94
PARWX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VGT

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VGT

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
-0.41%
PARWX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VGT

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
6.28%
PARWX
VGT