PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Al Frank Fund (VALAX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-4.03%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.38% соответственно.

PARWX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.58%
3 года*
12.78%
5 лет*
7.09%
10 лет*
13.27%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PARWX и VALAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Доходность на риск

PARWX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.00

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между PARWX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VALAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.65%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VALAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-61.26%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.03%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-25.81%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-38.22%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.56%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.83%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VALAX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.94%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.48%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.57%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.70%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.29%

+1.75%