PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-1.56%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%18.13%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

PARWX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.46%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.23%
10 лет*
13.56%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий PARWX и FLCOX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PARWX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.76

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между PARWX и FLCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и FLCOX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.34%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и FLCOX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-38.28%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.81%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-19.00%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-4.82%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.52%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и FLCOX

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.38%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.29%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.73%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

14.83%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.73%

+3.33%