PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PARWX returned 14.57%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.19% соответственно.

PARWX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.12%
1 год
32.58%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.57%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		11.92%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PARWX and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PARWX and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PARWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.01

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.09

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.01

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

-0.03

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.01

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PARWX и BRK-B

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-53.86%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.42%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.95%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-26.58%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-29.57%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.57%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.07%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.47%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и BRK-B

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.02%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.08%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.87%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.39%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.13%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.43%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и BRK-B

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.85%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to PARWX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs BRK-B's -53.86%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор