Сравнение PARNX с VLIFX
PARNX (Parnassus Mid Cap Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PARNX returned 9.40%/yr vs 11.53%/yr for VLIFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PARNX charges 0.80%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PARNX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARNX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.53% соответственно.
PARNX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 9.40%
VLIFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -3.95%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам PARNX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARNX Parnassus Mid Cap Growth Fund | 6.62% | 9.14% | 10.58% | 35.60% | -33.54% | 9.35% | 28.75% | 29.82% | -9.80% | 16.12% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.29% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PARNX and VLIFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1984 г. | 0.76 |
The correlation between PARNX and VLIFX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARNX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PARNX
VLIFX
Сравнение PARNX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARNX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.03 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 0.08 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARNX и VLIFX
Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARNX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -61.48% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.81% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -17.66% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -21.91% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.51% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -7.21% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -15.64% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.35% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARNX и VLIFX
Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARNX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.64% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 10.04% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 13.49% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 16.87% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.82% | +4.10% |
Сравнение комиссий PARNX и VLIFX
PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARNX и VLIFX
Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности VLIFX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARNX Parnassus Mid Cap Growth Fund | 16.28% | 17.36% | 7.38% | 2.86% | 1.23% | 4.50% | 5.20% | 4.21% | 7.94% | 7.96% | 2.04% | 19.70% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.15% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PARNX and VLIFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARNX has higher volatility (6.63%) compared to VLIFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PARNX dropped -54.34% vs VLIFX's -61.48%.
PARNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARNX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор