PortfoliosLab logo
Сравнение PARNX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARNX и PARMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PARNX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
147.08%
191.70%
PARNX
PARMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.17

PARMX:

-0.14

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.12

PARMX:

-0.09

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

PARMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.14

PARMX:

-0.10

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.50

PARMX:

-0.29

Индекс Язвы

PARNX:

5.89%

PARMX:

6.81%

Дневная вол-ть

PARNX:

16.97%

PARMX:

14.10%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

PARNX:

-18.09%

PARMX:

-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям PARMX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.65% соответственно.


PARNX

С начала года

-0.73%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-7.37%

1 год

-3.83%

5 лет

4.04%

10 лет

2.49%

PARMX

С начала года

2.49%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-8.21%

1 год

-2.55%

5 лет

3.15%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARNX и PARMX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PARNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.17-0.14
Коэффициент Сортино PARNX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.12-0.09
Коэффициент Омега PARNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.980.99
Коэффициент Кальмара PARNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.14-0.10
Коэффициент Мартина PARNX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.50-0.29
PARNX
PARMX

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARMX равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.17
-0.14
PARNX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и PARMX

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и PARMX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.09%
-16.98%
PARNX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и PARMX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.52%
3.65%
PARNX
PARMX