PortfoliosLab logo
Сравнение PARNX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARNX и PARMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PARNX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.25

PARMX:

-0.15

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.18

PARMX:

-0.08

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

PARMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.17

PARMX:

-0.10

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.52

PARMX:

-0.28

Индекс Язвы

PARNX:

11.83%

PARMX:

11.00%

Дневная вол-ть

PARNX:

25.28%

PARMX:

19.96%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

PARNX:

-20.66%

PARMX:

-18.56%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям PARMX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.53% соответственно.


PARNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-6.23%

3 года

7.65%

5 лет

3.54%

10 лет

2.07%

PARMX

С начала года

0.53%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-2.88%

3 года

1.61%

5 лет

4.26%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parnassus Mid Cap Growth Fund

Parnassus Mid Cap Fund

Сравнение комиссий PARNX и PARMX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PARMX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и PARMX

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и PARMX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и PARMX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...