PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARNX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с PARMX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARNX или PARMX.

Корреляция

Корреляция между PARNX и PARMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PARNX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.49%
-8.47%
PARNX
PARMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.10

PARMX:

-0.15

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.02

PARMX:

-0.11

Коэф-т Омега

PARNX:

1.00

PARMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.08

PARMX:

-0.11

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.30

PARMX:

-0.32

Индекс Язвы

PARNX:

5.74%

PARMX:

6.68%

Дневная вол-ть

PARNX:

16.81%

PARMX:

14.02%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

PARNX:

-17.31%

PARMX:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям PARMX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.62% соответственно.

PARNX

С начала года

0.21%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-5.14%

1 год

-2.02%

5 лет

4.38%

10 лет

2.58%

PARMX

С начала года

2.19%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-2.26%

5 лет

3.40%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARNX и PARMX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
График комиссии PARNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.10-0.15
Коэффициент Сортино PARNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.02-0.11
Коэффициент Омега PARNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.000.99
Коэффициент Кальмара PARNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.08-0.11
Коэффициент Мартина PARNX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.30-0.32
PARNX
PARMX

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10
-0.15
PARNX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и PARMX

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и PARMX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.31%
-17.22%
PARNX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и PARMX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.08%
3.29%
PARNX
PARMX