- ISIN
- US7017651099
- CUSIP
- 701765109
- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 27 дек. 1984 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции PARNX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PARNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) показал доход в 8.46% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PARNX составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Parnassus Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 9.36%
- Всё время*
- 9.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PARNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PARNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -2.10% | -6.08% | 7.44% | 5.49% | 5.93% | -6.28% | 3.69% | 8.46% | ||||
| 2025 | 5.97% | -6.32% | -9.32% | -0.41% | 8.09% | 5.24% | 1.77% | 2.35% | 3.59% | 2.80% | -1.61% | -1.93% | 9.14% |
| 2024 | -1.19% | 7.47% | 1.56% | -7.11% | 1.89% | 2.27% | 2.69% | 3.42% | 2.21% | -3.38% | 7.54% | -6.09% | 10.58% |
| 2023 | 12.94% | -1.17% | 1.89% | -3.29% | 0.73% | 7.11% | 3.87% | -1.11% | -3.76% | -4.17% | 12.50% | 7.24% | 35.60% |
| 2022 | -14.81% | -1.79% | 0.82% | -12.41% | -3.26% | -7.87% | 12.72% | -5.21% | -9.03% | 4.76% | 5.02% | -5.60% | -33.54% |
| 2021 | -1.87% | 3.35% | -0.51% | 4.98% | -2.75% | 4.47% | 2.54% | 1.02% | -5.83% | 6.43% | -2.91% | 0.80% | 9.35% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.98, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1984.
- This fund participated in 109.41% of S&P 500 Index downside but only 108.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 108.28%
- Участие в снижении
- 109.41%
Комиссия
Комиссия PARNX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PARNX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.58 | -7.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.31 | $9.31 | $4.24 | $1.59 | $0.52 | $2.90 | $3.20 | $2.13 | $3.22 | $3.84 | $0.92 | $7.97 |
Дивидендный доход | 16.00% | 17.36% | 7.38% | 2.86% | 1.23% | 4.50% | 5.20% | 4.21% | 7.94% | 7.96% | 2.04% | 19.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.31 | $9.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.93 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Mid Cap Growth Fund составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.34%нояб. 2008 г. | 8y 7mo | 1y 5mo | 10y 15dапр. 2000 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.94%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 9mo 3d | 1y 8moокт. 1997 г. - июль 1999 г. | — |
-44.11%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 4y 1mo | 4y 3moокт. 1987 г. - янв. 1992 г. | Black Monday1987 |
-41.75%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 1mo | 3y 9dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| PARNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -56.78% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.10% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -18.90% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -25.43% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.92% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.17% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -10.69% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.14% | +2.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PARNX
Добавьте Parnassus Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PARNX