PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) Коэффициент Шарпа: 0.65

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks capital appreciation. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in mid-sized growth companies. The fund will not automatically sell or cease to purchase stock of a company it already owns just because the company's market capitalization grows or falls outside the ranges of the Russell Midcap Growth Index, which are subject to change. The fund may normally invest up to 20% of its net assets in smaller- and larger-capitalization companies.

Коэффициент Шарпа PARNX равен 0.65, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.65 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PARNX

Ранг коэффициента Шарпа PARNX: 14.014
Вызывает опасения

PARNX опережает 14.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PARNX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PARNX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.95
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.73+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.63 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Parnassus Mid Cap Growth Fund с другими взаимными фондами в категории Mid Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PARNX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
VHCOXVanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares2.34
POAGXPRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund2.14
NEEIXNeedham Growth Fund Institutional Class1.87
TAAGXTimothy Plan Aggressive Growth Fund1.86
NEEGXNeedham Growth Fund1.85
MGOYXVictory Munder Mid-Cap Core Growth Fund1.83
USMIXUSAA Extended Market Index Fund1.78
ETILXEventide Gilead Class I1.60
ETGLXEventide Gilead Fund1.59
SMXAXSEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund1.54
PARNXParnassus Mid Cap Growth Fund0.65
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PARNX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PARNX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PARNX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель