PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARNX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с FSMDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARNX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между PARNX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARNX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.25

FSMDX:

0.45

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.18

FSMDX:

0.78

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.17

FSMDX:

0.41

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.52

FSMDX:

1.36

Индекс Язвы

PARNX:

11.83%

FSMDX:

6.61%

Дневная вол-ть

PARNX:

25.28%

FSMDX:

19.63%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

PARNX:

-20.66%

FSMDX:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 8.11% соответственно.

PARNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-6.23%

3 года

7.65%

5 лет

3.54%

10 лет

2.07%

FSMDX

С начала года

2.55%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.87%

3 года

10.88%

5 лет

12.96%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий PARNX и FSMDX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и FSMDX

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и FSMDX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и FSMDX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...