PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARNX с SWYJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с SWYJX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARNX или SWYJX.

Корреляция

Корреляция между PARNX и SWYJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARNX и SWYJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.25

SWYJX:

0.61

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.18

SWYJX:

0.97

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

SWYJX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.17

SWYJX:

0.65

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.52

SWYJX:

2.87

Индекс Язвы

PARNX:

11.83%

SWYJX:

3.51%

Дневная вол-ть

PARNX:

25.28%

SWYJX:

16.44%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

SWYJX:

-32.63%

Текущая просадка

PARNX:

-20.66%

SWYJX:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью 3.60%.

PARNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-6.23%

3 года

7.65%

5 лет

3.54%

10 лет

2.07%

SWYJX

С начала года

3.60%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.01%

3 года

12.12%

5 лет

12.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Schwab Target 2055 Index Fund

Сравнение комиссий PARNX и SWYJX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и SWYJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWYJX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и SWYJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и SWYJX

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.92%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и SWYJX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и SWYJX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...