PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARNX с SWYJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с SWYJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PARNX и SWYJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARNX и SWYJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		-7.03%9.14%10.58%35.60%-33.54%9.35%28.75%29.82%-9.80%16.12%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью -1.22%.

PARNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-8.10%
1 год
11.93%
3 года*
10.19%
5 лет*
1.44%
10 лет*
8.27%

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Schwab Target 2055 Index Fund

Часто сравнивают с PARNX:
PARNX с PARMXPARNX с VAFAXPARNX с PRBLXPARNX с FSMDXPARNX с FLAPXPARNX с FITLXPARNX с IUSG
Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX

Сравнение комиссий PARNX и SWYJX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

PARNX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг доходности на риск PARNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARNX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARNXSWYJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.22

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.73

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

8.17

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARNX vs. SWYJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SWYJX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и SWYJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARNXSWYJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.22

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между PARNX и SWYJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и SWYJX

Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SWYJX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		18.67%17.36%7.38%2.86%1.23%4.50%5.20%4.21%7.94%7.96%2.04%19.70%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и SWYJX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и SWYJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARNXSWYJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-31.18%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-11.26%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-25.69%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-6.32%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.69%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.38%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и SWYJX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARNXSWYJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.78%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.09%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

15.94%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

15.07%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

16.12%

+5.68%