PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PARNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		-7.03%9.14%10.58%35.60%-33.54%9.35%28.75%29.82%-9.80%16.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.06% соответственно.

PARNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-8.10%
1 год
11.93%
3 года*
10.19%
5 лет*
1.44%
10 лет*
8.27%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PARNX:
PARNX с PARMXPARNX с VAFAXPARNX с PRBLXPARNX с FSMDXPARNX с SWYJXPARNX с FITLXPARNX с FLAPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PARNX и SPY

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PARNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг доходности на риск PARNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

7.27

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между PARNX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и SPY

Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		18.67%17.36%7.38%2.86%1.23%4.50%5.20%4.21%7.94%7.96%2.04%19.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и SPY

Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PARNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-55.19%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.05%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-24.50%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-33.72%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-5.53%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.09%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.54%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и SPY

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.50%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

19.06%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.06%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

17.92%

+3.88%