PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARFX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARFX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PARFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции VFIFX немного впереди с 10.57%.

PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PARFX:
PARFX с JLGMXPARFX с FXAIXPARFX с AALTXPARFX с VOOPARFX с VGTPARFX с VITAXPARFX с VIGAX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий PARFX и VFIFX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

PARFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARFXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.96

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.93

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.80

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARFXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между PARFX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и VFIFX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и VFIFX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARFXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-51.68%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.52%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.40%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-31.36%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.48%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-6.93%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и VFIFX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARFXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.57%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.91%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.98%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.12%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.07%

+0.30%