Сравнение PARFX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.41% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и PRNHX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PARFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PARFX
PRNHX
Сравнение PARFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.66 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и PRNHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и PRNHX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и PRNHX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -70.96% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.70% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -48.37% | +20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.37% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -23.90% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -18.39% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.71% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.16% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 15.10% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 24.21% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 24.47% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 22.71% | -7.34% |