Сравнение PARFX с FIPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и FIPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и FIPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FIPFX немного впереди с 10.68%.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и FIPFX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.
Доходность на риск
PARFX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск
PARFX
FIPFX
Сравнение PARFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | FIPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.87 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.82 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.32 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и FIPFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и FIPFX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FIPFX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и FIPFX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FIPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -30.71% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.81% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.20% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -30.71% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.51% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.24% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и FIPFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 5.98% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.08% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.37% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.32% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.12% | +0.25% |