PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PARFX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PARFX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и FIPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FIPFX немного впереди с 10.68%.


PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Сравнение комиссий PARFX и FIPFX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.


Доходность на риск

PARFX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARFXFIPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.29

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.87

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.82

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.32

-1.69

PARFX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PARFXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между PARFX и FIPFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и FIPFX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FIPFX в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и FIPFX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FIPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PARFXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-30.71%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.81%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.20%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-30.71%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.51%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.24%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и FIPFX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 5.98% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PARFXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.08%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.37%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.32%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.12%

+0.25%