Сравнение PARFX с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.29% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и DGT
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
PARFX vs. DGT — Ранг доходности на риск
PARFX
DGT
Сравнение PARFX c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.60 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.22 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.09 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.12 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и DGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и DGT
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и DGT
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -55.36% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.45% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.18% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -34.40% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -13.92% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.58% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и DGT
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.57% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.42% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.10% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.94% | -1.57% |