PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PAPR и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%6.08%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий PAPR и IAPR

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAPR vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.80

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.62

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

15.34

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAPR и IAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и IAPR

Ни PAPR, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и IAPR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-17.73%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.08%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.99%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и IAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.78%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.92%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

8.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

8.70%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

8.70%

+0.83%