PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. PAPR is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, PAPR returned 8.37%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPR и COMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.47%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%1.22%

Correlation

The correlation between PAPR and COMT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.19

The correlation between PAPR and COMT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPR и COMT

Секторы
PAPR
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PAPR
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

PAPR
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

PAPR
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

PAPR
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

PAPR
8.4%
COMT

-

Промышленность

PAPR
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

PAPR
4.9%
COMT

-

Энергетика

PAPR
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

PAPR
2.3%
COMT

-

Недвижимость

PAPR
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

PAPR
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PAPR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.24

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
2.88

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.40

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.05

5.95

+12.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.05

14.11

+67.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.24

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.20

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PAPR и COMT

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-51.89%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-8.02%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-13.31%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-29.00%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.82%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-24.07%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.38%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и COMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 0.86%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.37%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

18.80%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

21.29%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

21.06%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

18.89%

-9.45%

Сравнение комиссий PAPR и COMT

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и COMT

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and COMT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs 8.37% for PAPR. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for PAPR.

PAPR is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.48% for COMT.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор