Сравнение PAPPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -4.63% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAPPX показывает доходность -4.63%, а FSMAX немного выше – -4.54%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.54% соответственно.
PAPPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 7.91%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPPX и FSMAX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PAPPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PAPPX
FSMAX
Сравнение PAPPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.95 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.91 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAPPX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и FSMAX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.31% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и FSMAX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -50.55% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -14.64% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -36.31% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -50.55% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -10.26% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -12.29% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и FSMAX
Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.01% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 13.07% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 22.79% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.32% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 30.19% | -11.49% |