Сравнение PAPI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
PAPI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 0.98% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и TSMY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
PAPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
PAPI
TSMY
Сравнение PAPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.64 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.15 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.28 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 18.28 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.64 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и TSMY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и TSMY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности TSMY в 57.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и TSMY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -31.15% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.50% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -10.08% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.81% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.48% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и TSMY
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 12.70% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 23.05% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 31.08% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 33.42% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 33.42% | -21.46% |