PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с MSSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM).

PAPI и MSSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и MSSM

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-4.07%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MSSM с доходностью 2.02%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с FDMMSSM с FESMMSSM с FYX

Сравнение комиссий PAPI и MSSM

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIMSSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.58

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.89

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.25

+0.77

Корреляция

Корреляция между PAPI и MSSM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и MSSM

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности MSSM в 3.09%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и MSSM

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и MSSM.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-24.18%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.13%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.42%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.12%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.34%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и MSSM

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.40%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

13.24%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

21.97%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

21.36%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

21.36%

-9.40%