Сравнение PAPI с MSSM
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 17.32% vs 31.23% for MSSM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.94%.
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 6.33% | -4.14% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.94% | 11.33% | -7.04% |
Correlation
The correlation between PAPI and MSSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PAPI and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. MSSM — Ранг доходности на риск
PAPI
MSSM
Сравнение PAPI c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.30 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 12.41 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и MSSM
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -25.16% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.50% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.86% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.96% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и MSSM
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.53%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.21% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 13.38% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 17.71% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 20.73% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 20.73% | -8.98% |
Сравнение комиссий PAPI и MSSM
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и MSSM
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MSSM в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.65% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and MSSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (4.21%) compared to PAPI (3.53%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs MSSM's -25.16%.
On 1-year performance, MSSM leads with 31.23% vs 17.32% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 31.23% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
PAPI has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.65% for MSSM.
PAPI is categorized as Derivative Income, while MSSM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор