Сравнение MSSM с VPC

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSSM и VPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VPC в 17.89%

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и VPC.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.