Сравнение MSSM с VPC
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. MSSM is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past year, MSSM returned 32.55% vs -14.62% for VPC. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.87%.
MSSM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 20.68%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $681.36K | $636.06K | $1.40M | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам MSSM и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 20.68% | 11.33% | -7.04% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | -0.98% |
Correlation
The correlation between MSSM and VPC is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MSSM and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. VPC — Ранг доходности на риск
MSSM
VPC
Сравнение MSSM c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSM | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.68 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | -1.16 | +13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSM и VPC
Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -53.45% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -21.55% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -20.17% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.97% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 12.64% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и VPC
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.21% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.09% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.94% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 13.62% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.42% | +0.19% |
Сравнение комиссий MSSM и VPC
MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и VPC
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VPC в 16.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.61% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and VPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (4.52%) compared to VPC (4.21%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs VPC's -53.45%.
On 1-year performance, MSSM leads with 32.55% vs -14.62% for VPC. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 32.55% return vs -14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 2.61% for MSSM.
MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Virtus. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.75% for VPC.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор