PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

MSSM и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и SIXS

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.52%4.59%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.52%.

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.44%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.18%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с CSBMSSM с FDMMSSM с FESM
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий MSSM и SIXS

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSSM vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

4.47

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между MSSM и SIXS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и SIXS

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SIXS в 1.89%

TTM202520242023202220212020
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.89%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и SIXS

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-27.68%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.39%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.37%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.16%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и SIXS

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.25%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.39%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

16.64%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.79%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.84%

+1.52%