PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с MSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с MSLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC).

MSSM и MSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и MSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и MSLC

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.83%15.68%-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у MSLC с доходностью -4.83%.

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSLC

1 день
2.73%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.76%
1 год
14.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с FDMMSSM с FESMMSSM с OVSMSSM с SIXSMSSM с ALTY
Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с AVIEMSLC с FTIFMSLC с PSCXMSLC с USPX

Сравнение комиссий MSSM и MSLC

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MSLC в 0.39%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSSM vs. MSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c MSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMMSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.62

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. MSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MSLC равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и MSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMMSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между MSSM и MSLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и MSLC

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MSLC в 2.26%

TTM2025
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и MSLC

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и MSLC.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMMSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-17.86%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.78%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.84%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.65%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.66%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и MSLC

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMMSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.18%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.33%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

18.31%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.72%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.72%

+3.64%