PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с OVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с OVS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).

MSSM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и OVS

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%6.15%-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с CSBMSSM с FDMMSSM с FESMMSSM с SIXSMSSM с ALTY
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVBOVS с OVTOVS с OVM

Сравнение комиссий MSSM и OVS

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSSM vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMOVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.45

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSSM и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и OVS

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности OVS в 6.32%

TTM2025202420232022202120202019
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и OVS

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и OVS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-45.09%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-15.95%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.40%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.63%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.85%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и OVS

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.99%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.80%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

24.98%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

23.35%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

27.72%

-6.36%