PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 36.35% for OVS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSSM показывает доходность 17.34%, а OVS немного выше – 17.65%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и OVS

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%-7.28%

Correlation

The correlation between MSSM and OVS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between MSSM and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с VPCMSSM с REGL
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с OSCV

Доходность на риск

MSSM vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.71

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.29

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

13.85

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MSSM и OVS

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-45.09%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.51%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.98%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-11.35%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и OVS

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.58%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.00%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.27%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

23.23%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

27.47%

-6.56%

Сравнение комиссий MSSM и OVS

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и OVS

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSSM and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs OVS's -45.09%.

On 1-year performance, OVS leads with 36.35% vs 35.45% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVS has performed better with a 36.35% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.69% for MSSM.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.83% for OVS.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор