PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с DES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с DES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

MSSM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и DES

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSB
Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV

Сравнение комиссий MSSM и DES

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

MSSM vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMDESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.77

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.22

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.19

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.22

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DES равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между MSSM и DES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и DES

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DES в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и DES

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и DES.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-65.48%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.44%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.03%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.76%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.80%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и DES

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.89%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.88%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

20.51%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

19.66%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

21.97%

-0.64%