Сравнение PAPI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
PAPI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 5.12% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.71% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.71%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и IVVW
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
PAPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PAPI
IVVW
Сравнение PAPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 7.46 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.85 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и IVVW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и IVVW
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности IVVW в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.90% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и IVVW
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -16.79% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.21% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.47% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.87% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.87% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и IVVW
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.53% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.61% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.56% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.11% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.11% | -1.15% |