PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PAPI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 20.07% for IVVW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и IVVW

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%5.12%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between PAPI and IVVW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.38

The correlation between PAPI and IVVW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPI и IVVW

Секторы
PAPI
IVVW

Технологии

12.5%
35.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Энергетика

11.6%
3.5%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Коммунальные услуги

10.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Промышленность

9.9%
8.3%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

PAPI
12.5%
IVVW
35.6%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
IVVW
10.1%

Энергетика

PAPI
11.6%
IVVW
3.5%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
IVVW
8.5%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
IVVW
2.4%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
IVVW
4.9%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
IVVW
11.8%

Промышленность

PAPI
9.9%
IVVW
8.3%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
IVVW
11.2%

Недвижимость

PAPI

-

IVVW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

PAPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.73

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.77

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.47

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

19.13

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.73

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.07

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PAPI и IVVW

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-16.79%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.81%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.09%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.75%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.05%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и IVVW

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.13%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.07%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

7.40%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.66%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

12.66%

-0.90%

Сравнение комиссий PAPI и IVVW

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и IVVW

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM202520242023
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and IVVW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.23%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs 12.39% for PAPI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор