Сравнение PAPI с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
PAPI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 4.07% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.56% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.56%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и FYEE
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
PAPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PAPI
FYEE
Сравнение PAPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.06 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и FYEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и FYEE
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FYEE в 8.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.31% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и FYEE
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -18.79% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.60% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.72% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.40% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и FYEE
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.92% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.48% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.89% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.32% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.32% | -2.36% |