Сравнение PAPI с FAI
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. PAPI is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, PAPI returned 17.81% vs 46.14% for FAI. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам PAPI и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | -3.80% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between PAPI and FAI is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between PAPI and FAI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. FAI — Ранг доходности на риск
PAPI
FAI
Сравнение PAPI c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.46 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.36 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и FAI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -27.82% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -18.84% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.91% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.78% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 7.27% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и FAI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.25%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 10.63% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 24.94% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 29.46% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 31.45% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 31.45% | -19.75% |
Сравнение комиссий PAPI и FAI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и FAI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and FAI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 17.81% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for FAI.
PAPI is categorized as Derivative Income, while FAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.65% for FAI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор