Сравнение FAI с LBAY
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. FAI is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 11.44% for LBAY. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAI charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности FAI и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 10.68%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
LBAY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $41.20K | $42.57K | $39.61K |
Сравнение доходности по годам FAI и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 10.68% | 4.08% | -7.15% |
Correlation
The correlation between FAI and LBAY is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between FAI and LBAY shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. LBAY — Ранг доходности на риск
FAI
LBAY
Сравнение FAI c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.84 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.86 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и LBAY
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -15.99% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -13.61% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.11% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.88% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 6.16% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и LBAY
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 5.75% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 13.72% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 16.95% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 13.77% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 13.98% | +17.47% |
Сравнение комиссий FAI и LBAY
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и LBAY
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.75% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and LBAY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to LBAY (5.75%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs LBAY's -15.99%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 11.44% for LBAY. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Artificial Intelligence, while LBAY is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 1.09% for LBAY.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор