Сравнение FAI с AIS
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. FAI is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, FAI returned 72.81% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности FAI и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 33.37% | -0.81% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between FAI and AIS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FAI and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. AIS — Ранг доходности на риск
FAI
AIS
Сравнение FAI c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.76 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 13.58 | -9.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 44.68 | -32.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 5.96 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.11 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и AIS
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -32.78% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -15.84% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.81% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.44% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 4.81% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и AIS
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 8.57%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 16.28% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 30.16% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 36.13% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 38.08% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 38.08% | -8.19% |
Сравнение комиссий FAI и AIS
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и AIS
Ни FAI, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and AIS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (16.28%) compared to FAI (8.57%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 72.81% for FAI. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 72.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
FAI and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор