PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAI с AIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAI и AIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -26.00%.


FAI

1 день
-3.29%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
20.67%
С начала года
22.25%
1 год
40.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и AIBD


Correlation

The correlation between FAI and AIBD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.86

The correlation between FAI and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Доходность на риск

FAI vs. AIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c AIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAIAIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.68

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-1.41

+7.60

FAI vs. AIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AIBD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и AIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAI и AIBD

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и AIBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAIAIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-82.11%

+54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-58.75%

+39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-77.48%

+64.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-49.73%

+44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

28.63%

-22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и AIBD

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.93%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAIAIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

15.87%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

42.24%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

54.86%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

57.20%

-25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

57.20%

-25.97%

Сравнение комиссий FAI и AIBD

FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и AIBD

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.


Часто задаваемые вопросы


FAI and AIBD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to FAI (10.93%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs AIBD's -82.11%.

On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs -39.60% for AIBD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 1.05% for AIBD.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и AIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор