Сравнение FAI с AIBD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 37.59% vs -36.79% for AIBD. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -24.05%.
FAI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 10.10%
- 6 месяцев
- -22.65%
- С начала года
- -24.05%
- 1 год
- -36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 20.89% | 33.37% | 2.28% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -24.05% | -49.15% | -6.44% |
Correlation
The correlation between FAI and AIBD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.86 |
The correlation between FAI and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. AIBD — Ранг доходности на риск
FAI
AIBD
Сравнение FAI c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | AIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.63 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -1.30 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и AIBD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и AIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -82.11% | +54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -58.75% | +39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -76.89% | +62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -49.78% | +44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 28.31% | -21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и AIBD
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 15.90% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 42.28% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 54.93% | -26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 57.18% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 57.18% | -25.98% |
Сравнение комиссий FAI и AIBD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и AIBD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.32% | 4.37% | 3.58% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and AIBD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.90%) compared to FAI (10.69%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs AIBD's -82.11%.
On 1-year performance, FAI leads with 37.59% vs -36.79% for AIBD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 37.59% return vs -36.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 1.05% for AIBD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор