Сравнение FAI с PBJ
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 56.66% vs -0.24% for PBJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FAI charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.32%.
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам FAI и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 5.32% | -1.86% | -1.61% |
Correlation
The correlation between FAI and PBJ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between FAI and PBJ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PBJ — Ранг доходности на риск
FAI
PBJ
Сравнение FAI c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.02 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.04 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и PBJ
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -39.15% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -12.48% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -7.42% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.39% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 5.41% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PBJ
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 4.33% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 9.40% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 12.74% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 13.77% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 15.13% | +15.99% |
Сравнение комиссий FAI и PBJ
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PBJ
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.30% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PBJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs PBJ's -39.15%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs -0.24% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
PBJ has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while PBJ is Consumer Staples Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.63% for PBJ.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор