PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAI с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с PBJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 40.32% vs 3.57% for PBJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности FAI и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 9.69%.

FAI

1 день
-3.29%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
20.67%
С начала года
22.25%
1 год
40.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJ

1 день
1.92%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
5.36%
С начала года
9.69%
1 год
3.57%
3 года*
4.14%
5 лет*
5.12%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и PBJ

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		22.25%33.37%2.28%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.69%-1.86%-1.61%

Correlation

The correlation between FAI and PBJ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.02

The correlation between FAI and PBJ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с AIBDFAI с TDVFAI с AISFAI с ROBTFAI с TDIVFAI с SMHFAI с LBAY
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC

Доходность на риск

FAI vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAIPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.28

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.48

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.29

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

0.64

+5.55

FAI vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAI и PBJ

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-39.15%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-12.48%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-3.58%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.40%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

5.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и PBJ

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

4.86%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

9.78%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

12.86%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

13.83%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

15.12%

+16.11%

Сравнение комиссий FAI и PBJ

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и PBJ

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.25%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FAI and PBJ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (10.93%) compared to PBJ (4.86%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs PBJ's -39.15%.

On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs 3.57% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

PBJ has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while PBJ is Consumer Staples Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.63% for PBJ.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор