Сравнение FAI с PLTD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 40.32% vs -6.44% for PLTD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
FAI
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 22.25% | 33.37% | -2.32% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between FAI and PLTD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between FAI and PLTD has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PLTD — Ранг доходности на риск
FAI
PLTD
Сравнение FAI c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.21 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | -0.41 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и PLTD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -77.34% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -30.31% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -69.93% | +56.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -59.90% | +54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 15.80% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PLTD
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.93%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 15.87% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 39.29% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 51.51% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 62.84% | -31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 62.84% | -31.61% |
Сравнение комиссий FAI и PLTD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PLTD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PLTD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to FAI (10.93%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs -6.44% for PLTD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while PLTD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.98% for PLTD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор