Сравнение FAI с PLTD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 56.66% vs -0.66% for PLTD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 27.58%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | -2.32% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between FAI and PLTD is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between FAI and PLTD has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PLTD — Ранг доходности на риск
FAI
PLTD
Сравнение FAI c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.02 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.03 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и PLTD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -77.34% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -39.15% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -65.13% | +55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -59.59% | +54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 23.83% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PLTD
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 14.67%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 19.56% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 38.20% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 51.62% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 63.26% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 63.26% | -32.14% |
Сравнение комиссий FAI и PLTD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PLTD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PLTD have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to FAI (14.67%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs -0.66% for PLTD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while PLTD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.98% for PLTD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор