Сравнение FAI с PLTD
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs -16.93% for PLTD. Their -0.58 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAI charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у PLTD с доходностью -9.95%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам FAI и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | -2.32% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between FAI and PLTD is -0.50, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between FAI and PLTD has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PLTD — Ранг доходности на риск
FAI
PLTD
Сравнение FAI c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.42 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -1.17 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и PLTD
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -77.49% | +49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -40.73% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -76.94% | +70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -60.23% | +54.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 14.53% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PLTD
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 37.40%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 37.40% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 52.56% | -27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 59.96% | -30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 66.49% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 66.49% | -35.04% |
Сравнение комиссий FAI и PLTD
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PLTD
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PLTD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs PLTD's -77.49%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs -16.93% for PLTD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Artificial Intelligence, while PLTD is Inverse Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.98% for PLTD.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор