Сравнение PAPI с CHPY
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 17.32% vs 98.32% for CHPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 2.48% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between PAPI and CHPY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between PAPI and CHPY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PAPI
CHPY
Сравнение PAPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.84 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 23.10 | -16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и CHPY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -16.93% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -16.93% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.93% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.48% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.27% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и CHPY
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.53%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 18.29% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 31.41% | -24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 35.76% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 37.88% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 37.88% | -26.13% |
Сравнение комиссий PAPI и CHPY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и CHPY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and CHPY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to PAPI (3.53%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 17.32% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор