Сравнение PAPI с CHAT
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 17.81% vs 78.97% for CHAT. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам PAPI и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 14.45% |
Correlation
The correlation between PAPI and CHAT is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between PAPI and CHAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. CHAT — Ранг доходности на риск
PAPI
CHAT
Сравнение PAPI c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.68 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и CHAT
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -31.34% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -28.34% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -14.37% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.77% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.18% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и CHAT
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.25%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 16.97% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 34.87% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 39.55% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 32.58% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 32.58% | -20.88% |
Сравнение комиссий PAPI и CHAT
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и CHAT
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and CHAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 17.81% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 1.89% for CHAT.
PAPI is categorized as Derivative Income, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор