Сравнение PANW с WDAY
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 28.39% против 6.36% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам PANW и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between PANW and WDAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between PANW and WDAY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
WDAY:
$36.56B
PANW:
$1.17
WDAY:
$3.20
PANW:
227.13
WDAY:
44.88
PANW:
0.02
WDAY:
0.03
PANW:
18.05
WDAY:
3.86
PANW:
7.16
WDAY:
5.47
PANW:
$10.61B
WDAY:
$9.85B
PANW:
$7.63B
WDAY:
$7.66B
PANW:
$1.33B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. WDAY — Ранг доходности на риск
PANW
WDAY
Сравнение PANW c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.78 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.46 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.00 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.22 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и WDAY
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -63.38% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -55.52% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -63.38% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -63.38% | +27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -63.38% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -53.20% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -20.93% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 29.64% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и WDAY
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 19.95% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 37.34% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 43.49% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 38.94% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 38.91% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и WDAY
Ни PANW, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и WDAY
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and WDAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs WDAY's -63.38%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор