Сравнение PANW с VTES
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, PANW returned 33.61%/yr vs 3.09%/yr for VTES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 57.93%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.76%.
PANW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 57.93%
- 6 месяцев
- 54.64%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 36.19%
- 10 лет*
- 30.51%
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 57.93% | 1.23% | 23.41% | 56.53% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.76% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between PANW and VTES is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. VTES — Ранг доходности на риск
PANW
VTES
Сравнение PANW c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.23 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.38 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и VTES
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -2.42% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -1.47% | -34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -1.80% | -34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.52% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -0.50% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 0.51% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и VTES
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 0.27% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 0.98% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 1.24% | +37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 1.71% | +40.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 1.71% | +36.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и VTES
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and VTES have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.13%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs VTES's -2.42%.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор